银行如何计算比特币的风险水平?巴塞尔委员会的这份文件引起了热烈的讨论

简介: 近|广告|区块链药品|平台 区块链|日,英国央行副行长萨姆·伍兹(Sam Woods)表示,英国将率先采取银行和加密货币资产的全球规则,以避免英国的银行在没有充足的资本支持下

  最近,英国央行副总裁萨姆·伍兹(Sam Woods)表示,英国将率先采用银行和加密货币资产的全球规则,以避免英国银行在没有足够资本支持的情况下积累大量加密货币资产的风险敞口。

  伍兹中提到的规则是巴塞尔委员会于今年6月提出的《加密资产风险谨慎处理咨询文件》(以下简称“文件”),为商业银行评估加密资产的风险水平提供了相关建议。

  然而,global金融市场协会(GFMA)最近对文件内容的合理性提出了异议。它认为,对加密资产实施分布式账本技术可以帮助银行提高服务客户的工作效率,而巴塞尔委员会文件将阻止银行参与加密行业。因此,建议巴塞尔委员会修订该文件并调整加密资产的风险框架。

  比特币或将被列为最严重的风险等级

  近年来,海外商业银行涉足加密货币资产已司空见惯。以美国银门银行(Silvergate Bank)为例,银行在去年1月提供了一种名为Sen覆盖的贷款产品,允许客户以比特币作为抵押品获得美元笔贷款。根据半年度报告,截至今年第二季度末,该产品的未偿余额为2.034亿美元。与此同时,大都会商业银行MetropolitanCommercial Bank)加密资产形式的存款比例从2018年的15%大幅跃升至今年第二季度末的45.3%。

  巴塞尔委员会认为加密资产在过去几年中已进入快速增长期。尽管其规模仍占所有金融资产的一小部分,且对银行的风险敞口有限,但加密资产和相关服务可能导致的潜在金融风险已引起监管层面的关注,包括信用风险、流动性风险、洗钱和恐怖主义融资。

  商业银行应如何评估以比特币为首的加密货币的风险?

  根据咨询文件巴塞尔委员会,加密货币资产分为“两类/三类”。首先,文件确定第一组加密资产可以是令牌传统资产,也可以是机制稳定的加密资产,其价值可以链接到某种类型的传统资产(如稳定币);不符合上述要求的加密资产包括在第二组中,包括比特币、以太坊和其他数字货币。

  对于第一类和第二类加密资产,文件明确指出了“稳定机制”。商业银行应监控加密资产与相关传统资产之间的价值差异,以评估稳定机制的有效性。具体标准为:一年内,价值差异不得超过传统资产价值的10个基点,且不得超过三倍。如果不符合此标准,稳定机制将被视为无效,所涉及的加密资产将被划分为第二组。

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  例如,global金融市场协会(GFMA)的CEOKenneth Bentsen认为有必要监管加密资产领域,但他也表示“该文件将阻止银行进入加密资产行业。如果风险审慎框架过于严格,银行无法参与加密市场,将扼杀竞争机制。“相反,他认为银行受益于分布式账本技术和区块链技术,特别是在提高服务效率方面。因此,应适当调整文件中提出的审慎框架。

  同时,GFMA的执行董事Allison Parent也认为,新形式的资产不一定需要新的风险框架。与其他现有资产一样,可以使用现有的风险管理框架评估和管理加密资产的风险。在此框架中,加密资产将根据标准进行分类,并给予适当的风险权重。

  目前,实施数字货币监管措施需要时间。巴塞尔委员会也在文件中指出,鉴于加密资产快速发展的特点,其风险敞口的政策制定可能是一个迭代过程,并将在未来继续公开征求意见。

  

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